Теория хаоса Б.Вильямса - способ мультипликации дохода

Я использую теорию хаоса Вильямса уже год при торговле на реальном счете. Считаю, что это то, что нужно трейдеру. Это легко в изучении, легко в переложении на эксперта и главное - ПРИБЫЛЬНО.

Реальный клиент Антон М.

Хочу уточнить понятие хаоса, у Б.Вильямса оно несколько искажено.

Хаос обладает свойством существенной зависимости от начальных условий, что не эквивалентно случайному поведению. Хаос характерная черта именно детерминированных динамических систем. Поэтому наблюдаемые «случайности» полностью предопределены входными параметрами. Но на практике мы никогда не располагаем абсолютно точной информацией о начальных условиях.

Эмпирические данные (не буду вдаваться в подробности) убедительно свидетельствуют о наличии предсказуемой составляющей в финансовых временных рядах, хотя здесь и нельзя говорить о полностью детерминированной хаотической динамике.

Таким образом, теория динамического хаоса, опровергает теорию "эффективного" рынка Луи де Башелье.

C этой поправкой в целом можно согласиться, хотя это тоже весьма приближенный взгляд.Тем не менее пара замечаний. "Хочу уточнить понятие хаоса, у Б.Вильямса оно несколько искажено." - У Билли Вильямса нет никакого представления ни о хаосе, ни о фракталах - в этом плане он человек совершенно безграмотный, и использование им этих терминов является лишь маркетинговым приемом.Кстати, никто из людей, мнению которых я доверяю, не смог получить чего-либо путного от использования его "Каркандилов" Тема эта многократно обсуждалась. Что касается теории эффективного рынка - никакая теория динамического хаоса, хотя бы по причине ее отсутствия:), теорию эффективного рынка не в сильной, ни в слабой формах не опровергают. Другой вопрос, что строгость выполнения предположений, положенных в ее основу вызывает обоснованные сомнения. Парадокс состоит в том, что используя противоположную аксиоматику можно придти практически к тем же выводам :) Извиняюсь за нарушение благостной обстановки, просто случайно сюда попал, а поскольку давно испытываю "нежные" чувства к шарлатану Билли - не смог удержаться. Обещаю больше никому не мешать.

Уважаемый PhD!

Я всегда Вам рад и Ваше мнение ценно для меня и для трейдеров. Любая конструктивная критика только приветствуется на этом блоге и на любых других проектах, где я участвую. Поэтому Вам совершенно нет нужды покидать нас - критикуйте, комментируйте, чувствуйте себя свободно.

Я планирую в ближайшее время попробовать написать эксперта, который будет торговать по тактике Б.Вильямса. О результатах тестирования этого эксперта я расскажу на страницах моего блога.

Для динамических систем доказана следующая теорема Такенса. Если временной ряд порождается динамической системой, существует такая глубина погружения (примерно равная эффективному числу степеней свободы данной динамической системы), которая обеспечивает однозначное предсказание следующего значения временного ряда. Напротив, для случайного ряда знание прошлого ничего не дает для предсказания будущего. Поэтому, согласно теории эффективного рынка, разброс предсказываемых значений ряда на следующем шаге при погружении в лаговое пространство не изменится.

В 15-мерном пространстве погружения, временного ряда S&P500 экспериментальные точки формируют множество размерности примерно 4. Это значительно меньше, чем 15, что мы получили бы исходя из гипотезы эффективного рынка, считающей ряд приращений независимыми случайными величинами.

2 Андрей Ведихин
Спасибо за приглашение, хотя вряд ли я здесь могу быть чем-то полезен. Ну а у Билли, как мне кажется. просто плохая система входов и выходов. по тренду же можно работать практически как угодно, если незаморачиваться входами и выходами :) Правда. конечно, и там важна априори неизвестная гладкость хода, но все проблемы решаются, пустьи непросто.

2 Автор: nasdaq
Да, конечно рынок не вполне эффективен -иначе на нем было бы нечего делать.Работы такого сорта я смотрел, ничего плохого о них сказать не могу - наоборот только хорошее. беда одна - далеки они от денег:)

"беда одна - далеки они от денег"
Согласен

18 июля когда вышли новости по иностранным капиловложеняим США, я очень много проиграл. После этого моя ТС перестала работать: стохастик, Ишимоку, Боллинджер. Раньше было 3 к 1, а стало 1 к 3. Поэтому полностью пересмотрел свою ТС, и остановился на Торговом Хаосе. Вроде мне всё понятно, но я так и не почувствовал пользу от индекса облегчения рынка.

Я тоже его не использую.

Перепробовал массу ТС как на реальных, так и на демо счетах. Последний убыток составил более 2300 у.е. Недавно прочитал Б.Вильмса, и около месяца пробую ТС на демо. Результат, увеличение капитала более 35% в мес.. Поделился результатом деятельности с друзьями, смеются и говорят что просто тебе везет и отговаривают торговать в реале. Соблазн торговли в реале по теории Б.Вильямса очень велик. Что посоветуете?

Торгую в основном с GOLD H4, и D1

Уважаемый Андрей! Вы планировали написать эксперта по тактике Б.Вильямса. Я с нетерпением жду, когда Вы это сделаете. Готов тестировать его (с Вашего позволения конечно). С уважением, Rav

Я помню и сам с нетерпением жду этого момента, т.к. это моя маленькая мечта :-)

Я обязательно и очень скоро напишу такого эксперта и выложу в свободный доступ.

Перепробовал массу ТС как на реальных, так и на демо счетах. Последний убыток составил более 2300 у.е. Недавно прочитал Б.Вильмса, и около месяца пробую ТС на демо. Результат, увеличение капитала более 35% в мес.. Поделился результатом деятельности с друзьями, смеются и говорят что просто тебе везет и отговаривают торговать в реале. Соблазн торговли в реале по теории Б.Вильямса очень велик. Что посоветуете?

А что говорит тестирование на истории?

P.S. При этом тестирование на истории не всегда гарантирует похожие результаты и на реале, т.к. есть ряд нюансов, которые должны быть учтены при проектировании эксперта, а то в противном случае результаты тестирования будут неправдоподобны.

Подскажите пожалуйста, каким образом определяются разворотные бары. Заранее благодарен.

А что Вы понимаете под "разворотными барами"?

P.S. В следующих постах все сигналы описаны.

В книге Б. Вильямса "Торговый хаос-2" первым торговым сигналом определен "бар бычьего/медвежьего разворота" (мудрец 1), но в приводимых графиках вышеуказанной книги эти бары не соответствуют описанию определения этих баров. Возможно, если я правильно понимаю, эти бары являются Пятым измерением рынка: торговля Линий Баланса, если это так, то Линия Баланса это челюсть аллигатора? И еще, как в MetaTrader окрасить бары в разные цвета при зональной торговле. Спасибо.

Да, челюсть.

Для раскрашивания баров в разные цвета я встречал в интернете советника для MQL4. К сожалению, у меня его под рукой нет, но я уверен, что яндекс найдет все :)

Невероятно точное описание ощущений, переживаний, заблуждений... С первых строк книга дается легко. Смакую каждую главу, пытаюсь, что бы каждая клетка восприняла информацию, что бы я ею пропитался. Андрей, Ваш блог нашел случайно, и теперь я Ваш постоянный посетитель... Надеюсь позволите вступать в палемику, и высказывать свое мнение.
С уважением Никита.

Я тоже уже прилично работаю в реале по Вильямсу и результатами доволен.
Вопрос вот какой- ..как при торговле по В. отфильтровывать рыночный шум,особенно на 5-15-30 мин.что необходимо при работе отложками привысталении ордеров.
Что посоветоваете, да еще Вы встречались с Вильямсом.,что нового он предлагает по улучшению торговли по Хаусу 2 и именно на валютном рынке?
--------------------------
С уважением Александр.

2Никита: Спасибо!

2Александр: как отфильтровывать рычночный шум - лучше выставлять ордера не на 1 пипс выше/ниже бара, а на 5-10 пипсов. Но для этого придется применять эту тактику на периодах не ниже 1 часа.

Последний пост - это мой.

А на 5-15-30 что посоветуете?,какой подход?
Ждем Вашего эксперта.
С уважением Александр.

Я бы посоветовал бы задать этот вопрос на форуме Альпари: http://forum.alpari-idc.ru/

Там "обитает" много успешных действующих трейдеров - они смогут лучше меня Вам посоветовать.

Сегодня 01.09.06 мною была прочитана (Смакую каждую главу, пытаюсь, что бы каждая клетка восприняла информацию, что бы я ею пропитался. Мои мысли и ощущения на 26.08) последняя третья книга Б.Вильямса, что я могу сказать по этому поводу... только одно, у Б.Вильямса появился еще один ярый сторонник его подхода к рынку. С сегодняшнего дня приступаю к тестированию ТС основанной на теории Б.Вильямса... буду готов выслушать Ваши мысли и подилится своими.
С уважением Никита!

Я дейтрейдер, и кто какие моменты мне посоветует на таймфрейме М30. Знаю, что ТХ-2 в основном подстроен на дневных, и лучше недельных. Но я никак не могу применить торг. хаос на М30. Бывает даже так что из 50 сделок, со стопом 40 пп и тейком 70 пп, из них 49 - УБЫТОЧНЫ!!! Что делать, как поступить на М30. Я уже тестил на daily и ТХ работает безупречно.

Я вообще сторонник того, чтобы не использовать получасовые или часовые графики для анализа. На этих графиках велика доля шума.

Я уже писал об этом тут: http://www.alpari-idc.ru/ru/textbook/practice/

-------------

Мне кажется, что на рынке существует шум примерно в 10 пипсов (поступил крупный заказ банку от клиента, и он продавил курс на 5, например, пипсов. Через несколько минут курс вернулся на предыдущий уровень. Плюс любой индикатив отличается на несколько пипсов). Возьмем данное положение как аксиому (доказать это невозможно).

Тогда:

* Анализ минуток позволит нам поймать движение в 15 пипсов (например). Из них 10 пипсов будет шумом. Т.е. 66%.
* Анализ 5-минуток позволит поймать движение в 30 пипсов. Шум 33%.
...
* Анализ часово позволит поймать движение в 100 пипсов. Шум 10%.
* Аналих дневок позволит поймать 500 пипсов. Шум 2%.

Цифры условные, тут главное принцип.

Таким образом, мы при анализе малых периодов пытаемся спрогнозировать шум, а при анализе больших периодов - пытаемся сделать прогноз рынка. Имхо, шум непредсказуем. Рынок предсказуем. Поэтому надо анализировать длинные периоды. Скальпировать на дневках мало кому придет в голову.

Тамир, здравствуйте.
Мои результаты теста на М30, дали хорошие результаты при использовании АНГУЛЯЦИИ (первый мудрец), результаты превзошли ожидания, в 8 случаях из 10 среднея сумма пипсов составила от 30 до 50. Но я согласен с Андреем (ну и конечно с Б.Вильямсом), что целесообразнее использовать ТХ на периодах более часа.

Но недостаток ангуляции это избыточный субъективизм. Т.к. не всегда бары разворотов присутствуют при приличном расстоянии между аллигатором и ценой.

Андрей, вы излагаете методы трейдинга лучше их
авторов(Б.Вильямса, Т.Демарка). Успехов вам и в дальнейшем!
Хотелось бы, чтобы вы пополнили раздел посвященный теории Б.Вильямса изложением его книги "Торговый хаос-2" и прокомментировали ключевой момент этой книги - бар бычьего/медвежьего разворота.
Хорошо бы пополнить и другие разделы примерами из вашего личного опыта, как, например, в разделе "Создаем собственную тактику", где вы для подтверждения дивергенции по МАСD используете Parabolic.

С уважением
Альба

В пятом измерении, «Торговля линий баланса» мне не понятно до конца, какую же линию использовать, губы, зубы, или челюсть, ведь они все являются линиями баланса? Например, на дневном графике за линию баланса я использую красную (8-«зубы»). С уважением, Rav

Андрей! Еще один вопрос по пятому измерению БВ. Если текущий бар на дневном грф. считать как базовый (например при продаже ниже линии баланса и LOW текущего бара выше предыдущего бара, то следует разместить SELL STOP на 1 пипс ниже LOW сигнального бара, в данном случи предыдущего. Затем происходит следующее. Текущий бар (базовый), у которого LOW был выше предыдущего, образовал новый низкий LOW к концу дня и ордер сработал. Затем открылся новый бар который стал базовым. В результате открытая позиция стала убыточной. Правильно ли текущий бар, пока он не сформировался полностью – принимать за БАЗОВЫЙ? Надеюсь, смог объяснить ситуацию.

В пятом измерении, «Торговля линий баланса» мне не понятно до конца, какую же линию использовать, губы, зубы, или челюсть, ведь они все являются линиями баланса? Например, на дневном графике за линию баланса я использую красную (8-«зубы»). С уважением, Rav

Если честно, то я не нашел формулы расчета Линии Баланса ни в одной книжке
Билла Вильямса. Поэтому мне, да и всем, остается только гадать на эту тему.

Я очень много уже получил емейлов с просьбой раскрыть формулу Линии
Баланса. Видимо все-таки мне нужно взять и написать емейл Биллу Вильямсу и
разъяснить для себя этот момент раз и навсегда.

Андрей! Еще один вопрос по пятому измерению БВ. Если текущий бар на дневном грф. считать как базовый (например при продаже ниже линии баланса и LOW текущего бара выше предыдущего бара, то следует разместить SELL STOP на 1 пипс ниже LOW сигнального бара, в данном случи предыдущего. Затем происходит следующее. Текущий бар (базовый), у которого LOW был выше предыдущего, образовал новый низкий LOW к концу дня и ордер сработал. Затем открылся новый бар который стал базовым. В результате открытая позиция стала убыточной. Правильно ли текущий бар, пока он не сформировался полностью – принимать за БАЗОВЫЙ? Надеюсь, смог объяснить ситуацию.

Я рекомендую никогда в экспертах не использовать текущий бар. Используйте предыдущий бар в качестве "последнего". Предыдущий бар уже сформировался и поэтому уже не измениться. Это сделает торговлю более однозначной.

Андрей! http://iforex.by.ru/profitunity.html. На этом сайте говорится, что линия Баланса это Синяя линия (зубы). Если будите писать Биллу, Пожалуйста, не забудьте и нам сказать результат. Но было бы написать несколько вопросов. У меня есть хорошие вопросы на засыпку Биллу, с экранными формами. Если укажите, куда выслать их (эл.почтовый ящик), я вышлю. Moй e-mail: rav_71@rambler.ru или ravshan@ravnaq.ccc.uz. С уважением, Равшан

Большое спасибо за ссылку.

Мой емейл: andrey@vedikhin.ru

В целом описанная методика ясна, однако я не обнаружил в вашем описании систему (методику) ограничения убытков, которые неизбежны.
Кроме того один и тот же бар может образовать и фрактал на покупку и фрактал на продажу, причем именно на этом "двухголовом" баре может произойти и вход в рынок - в этом случае как относиться к этому фракталу и что делать с открытой позицией?
Хотелось бы увидеть и систему выхода из рынка, потому что если это тогда, когда "животное" засыпает, то от прибыли может ничего не остаться, тем более, что добавленные позиции, открываемые, очевидно, для компенсации входа в рынок с опозданием, будут явно в конце тренда.
В общем, ощущение того, что такой подход к торговле весьма консервативен по своей сути и совершенно очевидно, что всё это к теории хаоса не имеет никакого отношения, за исключением самого слова "фрактал".

http://www.vedikhin.ru/2006/04/bw-stop-losses.html

Кроме того один и тот же бар может образовать и фрактал на покупку и
фрактал на продажу, причем именно на этом "двухголовом" баре может
произойти и вход в рынок - в этом случае как относиться к этому фракталу и
что делать с открытой позицией?

Если мы еще не были в рынке, то вход по фракталу означает, что мы пытаемся доливаться на каждом сигнале в том же направлении, а из рынка выходим в тех случаях, которые описаны на странице http://www.vedikhin.ru/2006/04/bw-stop-losses.html

Если же мы уже были в рынке, то если срабатывание фрактала было в том же направлении, то мы просто открываем еще одну открытую позицию. Если в другом - см. http://www.vedikhin.ru/2006/04/bw-stop-losses.html

Согласен с Вами, что термин "теория хаоса" в этой теории употребляется, на мой взгляд, незаслуженно часто, но это право автора, и нам остается с этим считаться, т.к. лично мне эта теория очень импонирует.

С Новым Годом!
Андрей, объясните, пожалуйста, чем Вам импонирует теория хаоса Билла Вильямса?
Предлагаемая им тактика может работать при хорошем тренде. Но в этих условиях также и даже лучше работает известная тактика "Чаша святого Грааля", в чем легко убедиться, применив обе тактики к сильному затяжному тренду. Преимущество тактики "Чаша святого Грааля" в том, что она, действуя подобно клапану, предусматривает открытие позиции при движении цены по тренду и закрытие ее при движении в противоположном направлении, чего нет в тактике Б. Вилямса. Непонятно у него, почему надо открывать по одной позиции после преодоления очередного фрактала, а не открывать их все сразу после преодоления первого из них. Риск меньше7 Компенсирует ли в среднем такое снижение риска недобор выигрыша при поочередном открытии позиций?
А вот его индикатор "бар
бычьего/медвежьего разворота", опубликованный в книге "Торговвый хаос 2", срабатывает, правда не всегда, как и любой другой индикатор. Хотя и здесь условия его применения требуют уточнения. Так при описании ангуляции рекомендуется при построении угла провести одну из его сторон "вдоль пасти Аллигатора, обращая больше внимание на челюсть и зубы и меньше на губы". Разве это язык математики? Андрей, каково ваше мнение?

С уважением
Александр (Альба)

Добрый вечер, Александр!

Если честно, то я не сторонник восторженных возгласов в адрес любой теории и никогда не следую теории в точности, как описывал автор. Однако в каждой теории есть очень полезные мысли, которые могут помочь выработать собственную успешную стратегию.

Есть несколько очень красивых и полезных мыслей и в теории Б.Вильямса. Поэтому эта теория мне и импонирует.

1. Мне очень понравилось, что он использует не только "движущую силу", но еще и ее "ускорение":

Предположим, мяч катится по улице (с помощью Awesome Oscillator можно определить его движущую силу). Если дорога пойдет в гору, то мяч начнет замедляться (т.е. у него появится обратное ускорение), и хотя Awesome Oscillator (AO) будет по-прежнему правильно определять движущую силу мяча, скоро наступит момент, когда мяч остановится. Чтобы этот момент не застал трейдера врасплох, Б.Вильямс предлагает использовать индикатор Acceleration/Deceleration (АС) для измерения этого ускорения. Прежде, чем поменяется динамика цены, изменится движущая сила. А еще раньше изменится ускорение. Поэтому индикатор Acceleration/Deceleration – важная составляющая успешной торговли.

2. Мне понравилась идея зональной торговли:

Когда движущая сила (Awesome Oscillator - АО) и ускорение (Acceleration/Deceleration - АС) направлены в одну сторону (оба зеленые или оба красные) - это означает, что движущая сила не только движется в этом направлении, но и еще ускоряется.

3. Мне понравилось, как Б.Вильямс пытается войти в рынок - сначала маленьким контрактом нащупаем точку входа. Если флэт - то нас выносит по стопу и мы теряем немного. Но если пошел тренд, то мы добавляемся на каждом новом сигнале и получаем хорошие прибыли.

Отвечая на Ваш вопрос, почему нельзя было сразу войти хорошим лотом, объясню - в таком случае после пары нащупываний начала тренда депозит бы закончился. В условиях флэта теория хаоса дает много ложных срабатываний.

4. Мне понравился стиль изложения в книге. После прочтения книги я понял, как НАДО писать книги. Я не могу гарантировать, что теория хаоса в изложении Билла Вильямса действительно прибыльна, но могу сказать то, что после прочтения книги мне захотелось отбросить все свои дела и начать торговать по этой теории. Мне очень понравилась уверенность, с которой автор излагал свои мысли. Мне понравились созданные им образы: измерения рынка, аллигатор, линия баланса и т.д.

Все это завораживает и мотивирует на использование этой теории на практике.

Здравствуйте, Андрей!
Я еще совсем начинающий трэйдер, но эта теория мне понравилась, и я по ней уже торгую месяца 4. Пока я использую демо-счет, и вобщем у меня все идет хорошо, пока в один момент вопреки сигналам от фракталов и пятого измерения тренд не развернется, и я в конечном счете не проиграю большую часть своего депозита.Не могли бы Вы разъяснить мне каким образом выставлять stop loss ордера при торговле в этих двух измерениях.
С уважением, Владислав.

Вопрос был: "Что считать линией баланса?". Пишу как я понял:
Так вот я думаю что линия баланса это АО. Например если удивительный осцилятор ниже нуля, а мы ищем сигнал на покупку, то нужно преодолеть 2 бара иначе 1 бар после базового. Билл же сам писал что линия баланса почти ничем не отличается от АО 5/34

Я еще совсем начинающий трэйдер, но эта теория мне понравилась, и я по ней уже торгую месяца 4. Пока я использую демо-счет, и вобщем у меня все идет хорошо, пока в один момент вопреки сигналам от фракталов и пятого измерения тренд не развернется, и я в конечном счете не проиграю большую часть своего депозита.Не могли бы Вы разъяснить мне каким образом выставлять stop loss ордера при торговле в этих двух измерениях.

http://www.vedikhin.ru/2006/04/bw-stop-losses.html

Вопрос был: "Что считать линией баланса?". Пишу как я понял:
Так вот я думаю что линия баланса это АО. Например если удивительный осцилятор ниже нуля, а мы ищем сигнал на покупку, то нужно преодолеть 2 бара иначе 1 бар после базового. Билл же сам писал что линия баланса почти ничем не отличается от АО 5/34

См. ответы выше в этой же ветке.

Здравствуйте, Андрей!
У меня такой вопрос: если образовался фрактал за пределами пасти аллигатора, он стал сигналом для сделки, но после этого аллигатор переплёлся или развернулся и снова пошёл в сторону этого фрактала... Остаётся ли в силе ордер по этому фракталу или его надо снимать?

Остается. Фракталы будут активны либо до момента их «поражения», либо до
появления нового фрактала в том же направлении (в этом случае
предыдущий сигнал отменяется, а отложенный ордер снимается).

Критически важно, где был "поражен" фрактал, т.е. на каком баре нужно
войти в рынок после преодоления фрактала. Если этот бар находится за
пределами Зубов Аллигатора, то такая сделка допускается.

И ещё один вопрос по Б.Вильямсу. Пятое измерение, торговля по Линиям Баланса. Есть условия на покупку ниже Линии Баланса и на продажу выше Линии Баланса. Но это же противоречит правилу "Покупать ТОЛЬКО выше пасти Аллигатора и продавать ТОЛЬКО ниже..." Если учесть что Линия Баланса это и есть одна из линий Аллигатора (челюсть), как быть?

А теперь вопрос ко всем присутствующим, кто тестировал данную систему: не могли бы вы выложить результаты теста за какой-нибудь период, чтобы сверить, насколько верно поняли эту систему те, кто ещё не совсем понял :-))

И ещё вопрос Андрею, очень уж хочется разобраться... После открытия позиции по фракталу, во втором измерении и выше зелёные и красные бары для открытия доп позиций считать от момента открытия по фракталу или те, которые были до открытия тоже считать? Если и их считать, то часто получается, что открываемся по фракталу и тут же добавляемся по второму измерению...

И ещё вопрос образовался, теперь по управлению капиталом. Допустим, депозит 1000, открытые позиции рекомендовано открывать не более 10%, это 0,1 лота для Альпари, тогда имея такой депозит, мы не сможем добавляться в следующих измерениях, для минимального лота нужно иметь на депозите как минимум 1000$ для каждого измерения. И если доливаться хотя бы в 3-х измерениях из 5-и то на депо нужно иметь 3000$, что не могут себе позволить начинающие... Как с этим бороться? Увеличивать риски? Но флэт съест депо за пару разворотов...
Заране спасибо.

P.S. Это опять я был :)

И ещё вопрос назрел... Для удобства размещу в этой же ветке. Первое измерение, позицию можно открывать по фракталу, если он находится выше красной линии для покупки и ниже для продажи. А имеет ли значение взаимное расположение линий Аллигатора? Если они переплетены, это роли не играет?
Спасибо

P.S. Я, видимо, уже поднадоел вопросами? :)) Зато все в куче, за один раз всё и разъясните (если посчитаете нужным)

Я уже в каком из своих постов говорил, что для меня не все ясно еще в пятом измерении, и это один из вопросов, по которому у меня тоже большие сомнения.

Поэтому свой эксперт по теории хаоса я пишу только по первым четырем измерениям.

Я уже в каком из своих постов говорил, что для меня не все ясно еще в пятом измерении, и это один из вопросов, по которому у меня тоже большие сомнения.

Поэтому свой эксперт по теории хаоса я пишу только по первым четырем измерениям.

Относительно соблюдения мани менеджмента: правила, описанные в книжках и на моем блоге, надо всегда воспринимать критично. Например, если у Вас пять открытых позиций и по каждой уже прибыль, а стоп лосс выставлен в безубыток, то я бы такие позиции в расчетах мани менеджмента не стал бы учитывать.

Конечно, существует вероятность того, что на пейроллах Вас стоп сработает на 100 пипсов хуже цены ордера...

Также кто-то считает, что если убытки ограничены стопами, то надо исходить не из кол-ва открытых лотов, а из максимально возможного убытка, если все стопы сработают.

Теорий много и все они имеют право на существование.

В теории хаоса же добавление идет, обычно, только когда начался тренд и наши позиции уже стали прибыльными. Лично я такие позиции исключаю из расчета ММ.

И ещё вопрос Андрею, очень уж хочется разобраться... После открытия позиции
по фракталу, во втором измерении и выше зелёные и красные бары для открытия
доп позиций считать от момента открытия по фракталу или те, которые были до
открытия тоже считать? Если и их считать, то часто получается, что
открываемся по фракталу и тут же добавляемся по второму измерению...

Считаем только те, которые образовались после входа по фракталу.

А теперь вопрос ко всем присутствующим, кто тестировал данную систему: не
могли бы вы выложить результаты теста за какой-нибудь период, чтобы
сверить, насколько верно поняли эту систему те, кто ещё не совсем понял
:-))

Сейчас я пишу эксперта по теории хаоса. Как он будет готов - вместе потестируем его.

http://www.vedikhin.ru/2007/04/bw-expert-overview.html

И ещё вопрос назрел... Для удобства размещу в этой же ветке. Первое измерение, позицию можно открывать по фракталу, если он находится выше красной линии для покупки и ниже для продажи. А имеет ли значение взаимное расположение линий Аллигатора? Если они переплетены, это роли не играет?

Не имеет. Не играет.

Считаю себя начинающим трейдером, т.к. пока не торговал на реальных счетах.
Собираюсь начать торговать реально имя под рукой полный набор инструментов для этого.
По профессии - программер, и не могу бебе позволить все делать руками :) хочется максимально автоматизировать.
Вник в теорию Вильямса. (Отдельное спасибо автору блога, за хороший пиар теории, после чего прочитал обе книги Вильямса) Очень понравилась. Решил написать инструментов под нее.
Начал писать эксперта... понял, что рано. Решил написать сначала индикатор который будет определять все сигналы, отладить его, а оптом имея 100% функций для определения сигналов - можно и браться за эксперта.
В общем неделька работы в свободное время и вот что вышло: Индикатор BW
Текущая версия 0.5 полностью рабочая, но естественно не лишена недостатков. Работа научила, что раздавать умственный труд на право и на лево - глупо, поэтому просто выкладывать его не буду. Но людям которые захотят его протестить, высказать конструктивную критику и помочь его отладить, чтоб работал на 100% по теории, с радостью дам его для Батта-тестирования.

Ну а на данный момент начинаю писать эксперта который будет торговать по сигналам моего индикатора.

P.S. Автору сайта большое спасибо за хорошие посты - максимум инфы/минимум воды - лучшее сочетание.

Считаю себя начинающим трейдером, т.к. пока не торговал на реальных счетах.
Собираюсь начать торговать реально имя под рукой полный набор инструментов для этого.
По профессии - программер, и не могу бебе позволить все делать руками :) хочется максимально автоматизировать.
Вник в теорию Вильямса. (Отдельное спасибо автору блога, за хороший пиар теории, после чего прочитал обе книги Вильямса) Очень понравилась. Решил написать инструментов под нее.
Начал писать эксперта... понял, что рано. Решил написать сначала индикатор который будет определять все сигналы, отладить его, а оптом имея 100% функций для определения сигналов - можно и браться за эксперта.
В общем неделька работы в свободное время и вот что вышло: Индикатор BW
Текущая версия 0.5 полностью рабочая, но естественно не лишена недостатков. Работа научила, что раздавать умственный труд на право и на лево - глупо, поэтому просто выкладывать его не буду. Но людям которые захотят его протестить, высказать конструктивную критику и помочь его отладить, чтоб работал на 100% по теории, с радостью дам его для Батта-тестирования.

Ну а на данный момент начинаю писать эксперта который будет торговать по сигналам моего индикатора.

P.S. Автору сайта большое спасибо за хорошие посты - максимум инфы/минимум воды - лучшее сочетание.

Пару недель тестирования - индикатор работает четко. (Измениась ссылка на его описание)

Едмнственное что меня смущает, это то, что большинство сигналов запаздывают. Думаю нужно совмещать с другими мотодиками.

Обращаюсь к ув. Андрею. В своём описании торговли по ТХ Вы неоднократно повторяете, что для входа в рынок необходим сначала действующий сигнал 1го измерения(фрактал) - а затем уже идёт добавление позиций по остальным четырём - скорость, ускорение, зона, линия баланса. В принципе, в книге ув. Б.Вильямса утверждается то-же самое так-же неоднократно. Но! Хотелось бы уточнить. Книга Б.Вильямса "Новые измерения биржевой торговли"(ТХ-2) глава 8 стр.99 "Торговля с помощью линии баланса" цитата:
"В нашей, ранее выпущенной, книге "Торговый Хаос", описан сигнал, который мы называли "торговля по большому пальцу", по существу, это противоположный сигнал фрактала. Цель его - позволить заключить сделку до появления сигнала фрактала."
Акцентирую: вход по сигналу линии баланса может произойти РАНЬШЕ, чем вход по действительному сигналу фрактала. И, кстати, если рационально рассмотреть сигналы на ПОКУПКУ по 5му измерению НИЖЕ линии баланса, то будет видно, что этот сигнал, по определению, в большинстве случаев будет НИЖЕ входа по фракталу - для этого, собственно, данный сигнал и был создан. То-же самое для продажи выше линии баланса. Поэтому я считаю формулировку: "первый вход - действительный фрактал" не совсем корректной. Наверное, правильней было-бы: "первый вход - либо действительный фрактал, либо сигнал линии баланса, в зависимости от того, что сработает раньше". Я считаю, уважаемый Мэтр старался сделать максимально простым и запоминающимся основной принцип начала торгов, и поэтому, сознательно или несознательно, упустил некоторые детали.
А вообще, прочитав все отзывы и комментарии, меня немного удивило, что не обсуждается основная идея книги : хотеть того, что хочет рынок. Походу, это считается просто пропагандистским трюком, ничего не значащими словами, а слова о танце с рынком - блажью старенького дедушки. Т. е. самое основное в книге, по-моему, упущено. Понятно, что тут же возникает вопрос - а ты сам как торгуешь? Что сказать, в такое состояние гармонии попасть возможно, но, словами Б.Вильямса, достичь этого просто, но нелегко. У пресловутых 97% этого не получается обычно - и никогда не получится. Возможно, это происходит проще с опытом. Ну что, как говорил Пушкин: "...И опыт - сын ошибок трудных, и гений - парадоксов друг." Можно, конечно, не принимать во внимание эту часть книги, но тогда она ничем не будет отличаться от книг других уважаемых авторов - Элдера, Ганна, Эллиота, Л.Вильямса - т.е., грубо говоря, просто новый набор технических индикаторов и правил торговли.
С уважением,ddd.

Здраствуйте АНДРЕЙ!
Успех в торговле зависит больше от внутреннего состояния чем от стратегии-быть в волне или в процессе как писал БИЛЛ ВИЛЛ.Должна быть легкость и сосредоточенность,и используете ли ВЫ его психологический подход чтобы настроиться на волну выгрыша?

Здраствуйте АНДРЕЙ!
Успех в торговле зависит больше от внутреннего состояния чем от стратегии-быть в волне или в процессе как писал БИЛЛ ВИЛЛ.Должна быть легкость и сосредоточенность,и используете ли ВЫ его психологический подход чтобы настроиться на волну выгрыша?

Здравствуйте, Андрей!
Я совсем недолго занимаюсь игрой на бирже, потому я хотел бы узнать о следующем…
Я написал «Эксперта» и тестировал его с 2007.01.01 по 2007.10.20 на периоде «4 часа» с входной суммой 1 500$. На последний день теста сумма на счете составила 186 412$, количество сделок 629, из которых выигрышных 85%. Насколько можно доверять такому «эксперту»??? И что вы думаете по поводу этого всего???
Спасибо большое! Очень бы хотелось поскорее получить ответ!

Извиняюсь... 75% успешные...

Насчет эксперта мое имхо следуещее - что доверять лучше не надо на все 100% - допустим лучше чтобы сделки подтверждать самому....и есче у мня тоже была ТС которая дала меньшее результаты чем у вас - на реале - результат отрицательный...

""Хаос постоянен, стабильность временна.""
А помоему, хаос -стабилен, а стабильность - исключения.))

Благотворительный фонд "Возрождение" в помощь детям инвалидам -
Поможем детям вместе!

Андрей, Вы забросили сайт?