На главную страницу
Уважаемые читатели моего блога!
На своем блоге "Интернет-трейдинг на форекс / forex" я уже осветил очень много тем, посвященных интернет-трейдингу на FOREX:
Я поделился своим опытом по созданию собственных торговых тактик. И наконец, я начал публиковать руководство по программированию экспертов для начинающих.
Материала стало очень много, а навигация, к сожалению, оставляет желать лучшего. Поэтому я решил в этом выпуске выложить список материалов, опубликованных на моем форекс-блоге по состоянию на 21 августа.
В этом посте я продолжу рассмотрение сигналов индикатора Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo) и рассмотрю оставшиеся три сигнала.
В этом посте я рассмотрю первые два сигнала индикатора Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo):
- Выход цены из «облака» вниз даёт сигнал на продажу, вверх – на покупку (рис. 1). Зачастую, выйдя из облака, цена проделывает путь, приблизительно равный пути до облака.
Индикатор Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo) создан японским аналитиком Хосодой (псевдоним Санждин Ишимоку). Для добавления индикатора в информационно-торговом терминале MetaTrader 4 выберите пункт меню «Вставка -> Индикаторы -> Осцилляторы -> Ichimoku Kinko Hyo» (рис. 1).
Значение индикатора Накопления/Распределения (Accumulation Distribution, A/D) определяется изменением цены и объема. Изменение цены взвешивается по объему, т.е. чем больше объем, тем весомее вклад изменения цены (за данный промежуток времени) в значение индикатора. К текущему значению Accumulation Distribution (A/D) прибавляется или вычитается определенная часть объема этого бара. Если цена закрытия бара близка к максимальной цене бара, то часть объема будет прибавляться к значению индикатора (чем ближе, тем больше прибавляемая доля). Если цена закрытия бара близка к минимальной цене бара, то часть объема будет вычитаться из A/D (чем ближе к минимуму, тем больше вычитаемая доля). Если цена закрытия находится строго между максимумом и минимумом, значение индикатора не изменяется:
A/D = SUM (((CLOSE - LOW) - (HIGH - CLOSE)) * VOLUME / (HIGH - LOW), N)
Индекс Денежных Потоков (Money Flow Index, MFI) по своей сути очень похож на Индекс относительной силы (RSI). Технология расчета осциллятора:
Индикатор Балансового Объема (On Balance Volume, OBV) разработан Джозефом Гранвиллем. OBV связывает как объем, так и изменение цены, произошедшее на этом объеме.
Итоговому значению объема бара присваивается положительный знак, если цена закрытия текущего бара выше цены закрытия предыдущего бара, и отрицательный в противном случае. Непрерывный совокупный показатель измеряется путем прибавления или вычитания объема в зависимости от направления динамики цен закрытия.
К сожалению, абсолютные величины объема сделок на валютном рынке не доступны даже государственным статистическим организациям, поэтому в качестве объема на рынке FOREX всегда используется такой показатель, как тиковый объем, т.е. количество котировок за период времени. Надо отметить, что в силу практически абсолютной ликвидности валютного рынка динамика тикового объема полностью повторяет динамику объема сделок в абсолютных величинах.
Индикатор Скользящая Средняя Осциллятора (Moving Average of Oscillator, OsMA) рассчитывается в общем случае как разность между осциллятором и скользящей средней по осциллятору. В терминале MetaTrader 4 в качестве осциллятора используется MACD, а в качестве скользящей средней – сигнальная линия (SIGNAL):
OSMA = MACD-SIGNAL
Средний Истинный Диапазон (Average True Range, ATR) - это показатель волатильности рынка, разработанный и описанный У. Уилдером в книге «Новые концепции технических торговых систем».
Истинный диапазон (True Range) есть наибольшая из следующих трех величин:
- разность между максимумом и минимумом текущего бара;
- разность между ценой закрытия предыдущего бара и максимумом текущего бара;
- разность между ценой закрытия предыдущего бара и минимальной ценой текущего бара.
Значения индикатора Процентный Диапазон Вильямса (Williams’ Percent Range, %R) находятся в диапазоне от 0 до –100. При этом положение осциллятора в зоне от -80% до -100% указывает на состояние перепроданности, а значения в диапазоне от -0% до -20% сигнализируют о том, что рынок перекуплен.
Формула расчета индикатора Williams’ Percent Range похожа на формулу для Stochastic Oscillator:
%R = - (MAX (HIGH (i - n)) - CLOSE (i)) / (MAX (HIGH (i - n)) - MIN (LOW (i - n))) * 100
Расчет Индекса Относительной Бодрости (Relative Vigor Index, RVI) базируется на идее того, что на повышательном рынке цена закрытия, как правило, выше цены открытия. А на медвежьем рынке цены закрытия обычно ниже цен открытия. Для нормализации индекса изменение цены делится на максимальный диапазон цен в течение бара:
RVI = (CLOSE - OPEN) / (HIGH - LOW)
Осциллятор Индекс Силы (Force Index) был разработан Александром Элдером. Основная задача индикатора Force Index – измерить силу быков при каждом подъеме и силу медведей при понижательном движении.
Сила каждого движения рынка определяется его направлением, размахом и объемом. Если цена закрытия текущего бара выше, чем предыдущего, то сила положительна. Если текущая цена закрытия ниже, чем предыдущая, то сила отрицательна. Чем больше различие в ценах, тем больше сила. Чем больше объем сделок, тем больше сила.
Цель осциллятора Стохастик (Stochastic) - идентификация ценовых тенденций и разворотов путем слежения за положением цен закрытия внутри последней серии пиков и низов. В основе метода лежит наблюдение следующего факта: когда цены растут, их уровни закрытия имеют тенденцию быть ближе к максимуму. Если котировки имеют тенденцию к падению, то цены закрытия обычно находятся вблизи ценовых минимумов.
Индекс Относительной Силы (Relative Strength Index , RSI) разработан У. Уилдером в 1978 г. В настоящее время является одним из самых популярных осцилляторов.
Relative Strength Index рассчитывается по формуле:
RSI = 100 - (100 / (1 + U / D))
Где:
U — среднее значение положительных ценовых изменений за период;
D — среднее значение отрицательных ценовых изменений за период.
Индекс Товарного Канала (Commodity Channel Index, CCI) измеряет отклонение цены инструмента от его среднестатистической цены. Слишком высокие значения индекса (больше +100) указывают на то, что цена находится в зоне перекупленности, а слишком низкие значения (меньше -100) говорят о том, что цена находится в зоне перепроданности.
Каждое значение индикатора Momentum вычисляется как разница между значениями цены через определенный временной интервал. Если нас интересует, например, период 5, то значение осциллятора Momentum будет равно разнице между текущей ценой закрытия и ценой закрытия пять баров назад. Получившиеся отрицательные и положительные значения изображаются на графике, где нулевая линия служит серединой.
Для определения силы тренда используют бычье расхождение/медвежье схождение.
Медвежье схождение возникает тогда, когда новое донышко цены не подтверждается новым донышком осциллятора, т.е. последующее донышко цены ниже предыдущего, а следующее донышко осциллятора выше предыдущего. Свидетельствует о слабости медвежьего тренда.
Для определения силы тренда используют бычье расхождение/медвежье схождение.
Бычье расхождение возникает тогда, когда новый пик цены не подтверждается новым пиком осциллятора, т.е. последующий пик цены выше предыдущего, а следующий пик осциллятора ниже предыдущего. Свидетельствует о слабости повышательного тренда.
Осцилляторы используются для определения:
- силы тренда на трендовом рынке;
- моментов открытия позиция в условиях флэта.
Индикатор Average Directional Movement Index (ADX) разработан и описан Уэллесом Уилдером в книге «Новые концепции технических торговых систем».
Индикатор выполняет две роли:
- идентифицирует долговременную тенденцию рынка;
- показывает силу тенденции.
Индикатор был разработан и описан Уэллесом Уилдером в 1976 г. Первоначальное название было «остановка и разворот» («stop and reverse» - SAR). Этот индикатор хорошо работает только на трендовом рынке. Его основная задача Parabolic – определить направление основной тенденции и определить при этом момент закрытия открытых ранее позиций в период разворота тренда. Цена закрытия позиций (значение параболика) определяется для каждого бара по формуле:
Для уменьшения недостатков скользящих средних используют комбинации двух кривых – метод конвергенция-дивергенция скользящих средних (MACD-гистограмму). Из быстрой средней (EMA с периодом 12) вычитается медленная (EMA с периодом 26) и полученная величина экспоненциально сглаживается с периодом 9:
SIGNAL = EMA(9) [MACD], где
MACD = EMA(12) [p] - EMA(26) [p];
p - цена.
Канал изменения цен состоит из двух кривых: верхней границы U и нижней границы L. При этом:
U = ( 1 + u / 100 ) x SMA (P, n);
L = ( 1 - d / 100 ) x SMA (P, n),
Для построения скользящей средней на графике в информационно-торговом терминале MetaTrader 4 выберите пункт меню «Вставка -> Индикаторы -> Трендовые -> Moving Average» (см. рис. 1).
Скользящие средние (Moving Averages, MA) являются шагом в сторону более научного анализа графиков.
Скользящее среднее – это среднее значение цен (как правило, цен закрытия) в течение определенного количества интервалов времени. Иными словами, скользящие средние – это сглаженные кривые зависимости курса валют от времени, причем степень сглаженности зависит от порядка (периода) скользящей средней. Если усреднение ведется по пяти предыдущим интервалам (барам), то говорят о кривой с периодом 5 и т.п.
"Прямоугольник" (рис. 1) очень похож на тройную вершину/дно. Для определения вида образующейся фигуры (прямоугольник или тройная вершина/дно) используют осцилляторный анализ и анализ с помощью показателей объема. После прорыва цена пройдет в направлении прорыва расстояние, не меньшее, чем высота прямоугольника. Границы прямоугольника в будущем будут служить хорошими уровнями сопротивления/поддержки.
"Клин" – это маленький треугольник, наклоненный против направления тенденции (рис. 1). Модель отличается значительным уклоном - вверх или вниз. Как правило, подобно "флагу" "клин" выстраивается под наклоном против направления движения господствующей тенденции. Таким образом, клин, направленный вниз, - бычья модель, а клин, направленный вверх, - медвежья. Если уклон в направлении тенденции, то наиболее вероятен перелом тенденции. Прорыв, как правило, происходит между 2/3 до 1.
«Вымпел» (рис. 1) очень похож на маленький симметричный треугольник. Модель появляется после стремительной тенденции, как правило, в середине движения. Объем, по мере формирования «вымпела», падает, резко возрастая после прорыва. На формирование модели уходит от 5 до 15 баров.
«Флаг» образуется, как правило, после стремительной предыдущей тенденции. Он выглядит как прямоугольник, направленный против направления тенденции (рис. 1). Объем, по мере формирования модели, падает, резко возрастая после прорыва. На формирование уходит от 5 до 15 баров. Обычно «флаг» возникает в середине движения, т.е. после прорыва цена пройдет такое же расстояние, какое она прошла до образования модели.
Расходящийся треугольник (чаще встречается на вершине рынка) состоит из трех последовательно повышающихся пика и двух последовательно понижающих спадов (рис. 1).
Восходящий треугольник (рис. 1) является разновидностью симметричного. Верхняя линия тренда восходящего треугольника расположена горизонтально, а нижняя поднимается вверх. Эта модель считается бычьей, т.к. покупатели проявляют большую активность, чем продавцы. Обычно при появлении восходящего треугольника происходит прорыв вверх.
Симметричный треугольник (рис. 1) образуется из двух сходящихся линий тренда (верхняя линия опускается, а нижняя поднимается). Место пересечения этих линий называется вершиной.
Хотя минимально в каждом треугольнике существует четыре опорных точки, как правило, каждый треугольник имеет их шесть.
Графические модели продолжения тенденции обычно означают, что период застоя цен, отраженный на графике, является не более чем паузой в развитии действующей тенденции, т.е. тренд не изменится после их завершения. Обычно на формирование моделей продолжения уходит меньше времени, чем на завершение моделей разворота.
"Треугольник"
Мы начнем рассмотрение моделей продолжения тенденции с модели «треугольник». Существует четыре вида треугольников (см. рис. 1): симметричный (symmetrical), восходящий (ascending), нисходящий (descending) и «расходящийся треугольник» (expanding triangle).
Модель "V-образная вершина/основание - шип" образуется, как правило, после стремительной предыдущей тенденции (см. рис. 1). На графике много разрывов, практически отсутствуют уровни сопротивления/поддержки. Единственным сигналом для трейдера может послужить прорыв очень крутой линии тренда. Уловить подходящий момент для входа в рынок, если образовалась модель «Шип», очень сложно. Возможно, что наилучшей тактикой будет остаться «квадратным» (т.е. не иметь открытых позиций).
Гораздо чаще тройных вершин/донышек на графике можно увидеть модели «двойная вершина» и «двойное дно» (рис. 1 и 2 соответственно).
Эти модели также подтверждают разворот тренда. Схематичное изображение динамики цен в рамках «тройной вершины» и «тройного дна» дано на рис. 1 и 2 соответственно, а пример модели «тройное дно» - на рис. 3.
Это, пожалуй, самая известная из моделей разворота тенденции. Модель, появляющаяся в конце бычьего тренда, носит названии «Голова-Плечи» (см. рис. 1), а модель, символизирующая окончание медвежьей тенденции, - перевернутая «Голова-Плечи» (рис. 2). Она имеет три четко выраженные вершины (донышка). Линия шеи – это линия тренда, проведенная для соединения двух донышек между вершинами (двух пиков между двумя донышками – в случае перевернутой модели «Голова-Плечи»).
Коррекция (или откат) – временное противотрендовое движение цены.
Очень редко цены постоянно повышаются или понижаются. Как правило, в рамках повышательной тенденции периоды роста сменяются периодами отката (временного снижения цен). По аналогии, в рамках понижательной тенденции периоды падения цены чередуются периодами временного роста цены. Наиболее удачным (и прибыльным, и менее рискованным) будет открытие позиции в момент завершения отката. Поэтому умение определять уровни, на которых вероятно возобновление динамики цены в рамках действующего тренда, - одно из необходимых качеств успешного технического аналитика.
Линии сопротивления (resistance) и поддержки (support) лежат в основе классического трендового анализа. Все линии тренда (канала), графические модели разворота и продолжения тенденции - это лишь комбинации линий сопротивления и поддержки.
Большую роль в трендовом анализе играют линии канала, которые являются своего рода ограничителями размаха колебаний курса валют. Сначала строится линия тренда, затем параллельно ей проводится прямая. Одна из линий соединяет пики графика цены, другая – донышки (см. рис. 1).
После построения линии тренда Вы сможете определить момент изменения тенденции. Этим моментом будет пробой линии тренда графиком цены (см. рис. 1-3). После пробития тренда с большой вероятностью можно считать, что или направление тренда изменилось, либо сила тренда ослабла.
Иногда линия тренда пробивается максимальной (минимальной) ценой бара, после чего цена вновь продолжает двигаться в рамках действующего тренда. Для определения ложных пробоев линии тренда существует много методик. Приведем пример наиболее распространенных. Пробой линии тренда считается истинным, когда:
Начнем изучение технического анализа с изучения принципов построения линий тренда в MetaTrader 4.
Напомним, что повышательный тренд – это такая динамика цены, при которой каждое последующее донышко выше предыдущего и каждый последующий пик также выше предыдущего. В случае повышательной тенденции линию тренда строят по донышкам (см. рис. 1).
Тренд (или тенденция) - направленное движение цены в том или ином направлении.
Почему-то принято считать, что цены могут только расти или падать, однако довольно значительную часть времени валюты торгуются в узких ценовых диапазонах. Поэтому более правильно было бы, в полном соответствии с теорией Доу, выделить три типа трендов:
Изначально принципы, изложенные Чарльзом Доу, использовались для анализа созданных им американских индексов: промышленного и железнодорожного. Но с тем же успехом большинство аналитических выводов теории Доу могут применяться и на валютных рынках.
Технический анализ - это исследование динамики рынка, чаще всего посредством графиков, с целью прогнозирования будущего направления движения цены.
Очевидно, что современному частному инвестору нет необходимости вручную строить и рисовать графики – за него это сделает компьютер и соответствующее программное обеспечение – информационно-торговый терминал MetaTrader 4.
Чтобы выжить, игрок на бирже во что бы то ни стало
должен добраться до самых корней, ибо
листья ненадежны, как флюгер
В. Нидерхоффер
Очень часто новички задают вполне логичный вопрос: Как заработать на Forex / Форекс? Ответ на этой вопрос позволит определить как и чему учиться для того, чтобы стать успешным трейдером. Для прибыльной работы на валютных рынках трейдеру необходимо:
Торговый терминал MetaTrader 4 позволяет иметь на экране одновременно произвольное количество графиков по различным валютам и с разными временными интервалами. Графики строятся в реальном времени. Для того, чтобы построить новый график валютной пары, нажмите правую кнопку мыши на окне «Обзор рынка» и выберите в появившемся контекстном меню пункт «Окно графика».
Часть 2. FOREX для профессионалов
Динамика валютного курса и управление риском
Валютные рынки
Валютные операции
Наличные сделки (спот)
Прямой форвард
Валютные свопы
Функции валютного рынка
Валютные котировки
Валютные кросс-курсы
Курсы покупателей и продавцов на межбанковском рынке
Арбитраж на валютном рынке
Часть 1. FOREX для начинающих
Базовые сведения о рынке FOREX
Forex – рынок иностранных валют
Развитие валютного рынка в современном мире
Участники рынка Forex
Центральные банки
Федеральная резервная система США
Центральные банки других стран «Большой семерки»
Структура рынка Forex
Размер рынка
Вчера в своей вступительной речи я написал, что в основу материалов моего сайта лягут фрагменты книги “Форекс от первого лица”, которая была издана этой осенью (ISBN 5-98119-688-2). Первую часть книги написал я. В настоящий момент вы можете купить ее в книжных магазинах, а также в интернет-магазинах, например, на Озоне. Книга издана в твердом переплете и состоит из 427 страниц.
Авторы книги (А.Ведихин, Г. Петров, Б.Шилов) являются руководителями Дилингового центра "Альпари" – одного из крупнейших и старейших форекс-брокеров России, лауреата премии Финансовая элита России в номинации «Лучший интернет-брокер 2004», - и поэтому с полным основанием могут рассказать читателю о тайнах валютообменных операций от первого лица.
Книга рассчитана как на новичков, которым интересны альтернативные банковским депозитам способы вложения денег, так и профессионалам, желающим узнать больше о методах хеджирования различных рисков. Частному инвестору будет интересна информация о методах анализа рынка FOREX и о практическом применении полученных знаний в информационно-торговом терминале MetaTrader 4. Среди методов прогнозирования рынка были подробно рассмотрены технический анализ, теория хаоса Б.Вильямса, анализ комбинаций японских свечей, фундаментальный анализ и подходы Т.Демарка к прогнозированию финансовых рынков. Читатель-новичок узнает здесь о принципах совершения сделок на валютном рынке и о механизме получения дохода, превышающего проценты по банковским вкладам. Читателю-профессионалу будут интересны методы и приемы хеджирования различных рисков, возникающих при торговле на FOREX, а также способы использования производных инструментов в работе институциональных участников валютного рынка.
На главную страницу
|
Не можете определиться через какой дилинговый центр торговать на форекс / forex ?
Начинающим
Методы анализа
Прогнозы и обзоры
Механические торговые системы
|
