Трендовые индикаторы: скользящие средние
Скользящие средние (Moving Averages, MA) являются шагом в сторону более научного анализа графиков.
Скользящее среднее – это среднее значение цен (как правило, цен закрытия) в течение определенного количества интервалов времени. Иными словами, скользящие средние – это сглаженные кривые зависимости курса валют от времени, причем степень сглаженности зависит от порядка (периода) скользящей средней. Если усреднение ведется по пяти предыдущим интервалам (барам), то говорят о кривой с периодом 5 и т.п.
При выборе периода скользящей средней (см. табл. 1) следует учитывать, что:
- чем больше период, тем меньше у скользящей средней будет чувствительность к изменению цен;
- кривая с очень маленьким периодом будет давать много ложных сигналов;
- скользящая средняя с очень большим периодом будет постоянно запаздывать;
- при боковом тренде нужно применять большие, чем обычно периоды.
| Период графика | Порядки средних |
| Недельный | 8, 13, 21 |
| Дневной | 8, 13, 21, 55, 89 |
| Четырехчасовой | 8, 34, 55, 89, 144 |
| Часовой | 8, 34, 55, 89, 144 |
| <15 минут | 34, 55, 144 |
Различают три вида скользящих средних:
- простые скользящие средние;
- взвешенные скользящие средние;
- экспоненциальные скользящие средние.
Простые скользящие средние (SMA) вычисляются по формуле:
,
где
P – цена i-го бара;
n – порядок скользящей.
Взвешенные скользящие средние (WMA) вычисляются по формуле:
,
где
P – цена i-го бара;
W – вес i-го бара.
Зачастую взвешивание происходит по объему.
Экспоненциальные скользящие средние (ЕМА) вычисляются по формуле:
EMA(t) = EMA(t - 1) + (K x [Price(t) - EMA(t - 1)],
где
t - текущий момент времени;
t - 1 - предыдущий момент времени;
K = 2 / (n + 1);
n - период ЕМА.
Главное достоинство экспоненциальной скользящей средней в том, что она включает в себя все цены предыдущего периода, а не только отрезок, заданный при установке периода. При этом более поздним значениям придается больший вес.
В следующем выпуске я расскажу о сигналах, которые подают скользящие средние.
- все статьи в категории "Технический анализ"
Разделы технического анализа:
- Постулаты технического анализа. Теория Доу.
- Линии тренда. Линии канала. Уровни поддержки/сопротивления. Уровни коррекции Фибоначчи.
- Графические модели разворота: "Голова-Плечи", "Тройная вершина/дно", "Двойная вершина/дно", "Шип".
- Графические модели продолжения: "Треугольник", "Флаг", "Вымпел", "Клин", "Прямоугольник".
- Трендовые индикаторы: MA, Bollinger Bands, MACD, Parabolic, ADX.
- Осцилляторы: принципы анализа, Momentum, CCI, RSI, Stochastic, Force Index, RVI, Williams’ Percent Range, ATR, OsMA.
- Показатели объема: общие принципы, OBV, MFI, A/D.
- Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo)
