MACD-гистограмма (метод конвергенции-дивергенции)
Для уменьшения недостатков скользящих средних используют комбинации двух кривых – метод конвергенция-дивергенция скользящих средних (MACD-гистограмму). Из быстрой средней (EMA с периодом 12) вычитается медленная (EMA с периодом 26) и полученная величина экспоненциально сглаживается с периодом 9:
SIGNAL = EMA(9) [MACD], где
MACD = EMA(12) [p] - EMA(26) [p];
p - цена.
Бычье расхождение (рис. 1) возникает тогда, когда новый пик цены не подтверждается новым пиком индикатора, т.е. пик цены выше предыдущего, а соответствующий пик индикатора ниже предыдущего. Это свидетельствует о слабости действующего тренда.
Однако не рекомендуется открывать позицию против слабеющего тренда. Ведь тренд действует до тех пор, пока не подаст явных признаков разворота. Наличие бычьего расхождения говорит лишь о слабости тренда, но никак не о его окончании. Поэтому перед открытием позиции против тренда Вы должны получить более веские, чем бычье расхождение, доказательства его окончания (например, пробой линии тренда).
Рис. 1. Бычье расхождение по MACD
Медвежье схождение (рис. 2) возникает тогда, когда новое донышко цены не подтверждается новым донышком индикатора, т.е. последующее донышко цены ниже предыдущего, а следующее донышко индикатора выше предыдущего. Свидетельствует о слабости медвежьего тренда. Однако, как и в случае с бычьим расхождением, не рекомендуется открывать позицию против слабеющего тренда до получения более веских доказательств окончания тенденции.
Рис. 2. Медвежье схождение по MACD
Если цена остается на месте, а MACD отходит к середине, то с очень большой вероятностью продолжится действовавший до этого тренд.
Для добавления MACD на график цены выберите пункт меню «Вставка -> Индикаторы -> Осцилляторы -> MACD».
Как видно на рис. 1 и 2 индикатор MACD в MetaTrader 4 рисуется в виде гистограммы (MACD) и сигнальной линии (SIGNAL).
Можно выделить следующие сигналы MACD:
- значения, следующие за максимумом или минимумом сигнальной линии, – предупреждение к сделке;
- если MACD находится ниже нулевой линии, то тренд понижательный, а если выше – повышательный;
- бычье расхождение / медвежье схождение по сигнальной линии – сильнейший признак слабости силы тренда;
- если MACD находится ниже ноля и нет медвежьего схождения, а гистограмма (MACD) пересекает медленную линию (SIGNAL) снизу вверх, то наиболее вероятен откат цен вверх;
- если MACD находится выше ноля и нет бычьего расхождения, а гистограмма (MACD) пересекает медленную линию (SIGNAL) сверху вниз, то наиболее вероятен откат цен вниз.
В следующем выпуске я расскажу об индикаторе Параболик (Parabolic).
- все статьи в категории "Технический анализ"
Разделы технического анализа:
- Постулаты технического анализа. Теория Доу.
- Линии тренда. Линии канала. Уровни поддержки/сопротивления. Уровни коррекции Фибоначчи.
- Графические модели разворота: "Голова-Плечи", "Тройная вершина/дно", "Двойная вершина/дно", "Шип".
- Графические модели продолжения: "Треугольник", "Флаг", "Вымпел", "Клин", "Прямоугольник".
- Трендовые индикаторы: MA, Bollinger Bands, MACD, Parabolic, ADX.
- Осцилляторы: принципы анализа, Momentum, CCI, RSI, Stochastic, Force Index, RVI, Williams’ Percent Range, ATR, OsMA.
- Показатели объема: общие принципы, OBV, MFI, A/D.
- Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo)
Комментарии по теме "MACD-гистограмма (метод конвергенции-дивергенции)"
Часто разные графики одного и того же инструмента дают разные сигналы по MACD. Например на часовом графике EURUSD имеется медвежье схождение по MACD(12,26,9) по донышкам, соответственно, за 25 и 30 июля, а на четырехчасовом гафике MACD подтверждает медвежью тенденцию более низким донышком за тот же период. И какому сигналу верить?
Автор: Сергей | 30.07.2007 12:08
Часто разные графики одного и того же инструмента дают разные сигналы по MACD. Например на часовом графике EURUSD имеется медвежье схождение по MACD(12,26,9) по донышкам, соответственно, за 25 и 30 июля, а на четырехчасовом гафике MACD подтверждает медвежью тенденцию более низким донышком за тот же период. И какому сигналу верить?
Автор: Сергей | 30.07.2007 12:10