Архив форекс-блога "Интернет-трейдинг на форекс / forex" - Март 2006

Сигнал на покупку (продажу) "пересечение нулевой линии" появляется, когда гистограмма пересекает линию ноля снизу вверх (сверху вниз) – см. рис. 1.

В этом случае также выставляем отложенный ордер Buy Stop (Sell Stop) на 1 пипс выше максимума (ниже минимума) сигнального бара.

В случае сигнала на покупку "пересечение нулевой линии" столбец "B" (сигнальный) обязательно зеленый, а в случае сигнала на продажу – красный.

Автор: Андрей Ведихин | 31.03.2006 02:11 | Постоянный адрес | Комментарии (0)

Сигнал на покупку "блюдце"

Сигнал возникает, когда гистограмма, расположенная выше нулевой линии, меняет направление с нисходящего на восходящее (рис. 1).

Столбец "A" должен быть выше столбца "B" и может быть любого цвета. Столбец "B" должен быть красным. Столбец "C" (сигнальный) должен быть зеленым.

Сигнальный бар - бар, на котором образовался сигнальный столбец.

Автор: Андрей Ведихин | 30.03.2006 23:56 | Постоянный адрес | Комментарии (0)

Волшебный осциллятор (Awesome Oscillator - AO) определяет движущую силу рынка (второе измерение) в данный момент по 5 последним барам, сравнивая их с движущей силой на последних 34 барах.

Awesome Oscillator – это разница, полученная вычитанием 34-периодного простого скользящего среднего, построенного по центральным значениям баров (H+L)/2, из 5-периодной SMA по центральным значениям баров (H+L)/2. На графике индикатор представляется в виде гистограммы (рис. 1).

Автор: Андрей Ведихин | 29.03.2006 02:05 | Постоянный адрес | Комментарии (5)

Фрактал на покупку – серия из пяти последовательных баров, в которой перед самым высоким максимумом и за ним находятся по два бара с более низкими максимумами.

Фрактал на продажу – серия из пяти последовательных баров, в которой перед самым низким минимумом и за ним находятся по два бара с более высокими минимумами.

Автор: Андрей Ведихин | 28.03.2006 23:58 | Постоянный адрес | Комментарии (49)

Gator Oscillator показывает степень схождения/расхождения Линий Баланса (рис. 1).

Для добавления индикатора Gator на график платформы MetaTrader 4 выберите пункт меню "Вставка -> Индикаторы -> Билла Вильямса - Gator Oscillator".

Автор: Андрей Ведихин | 27.03.2006 23:34 | Постоянный адрес | Комментарии (3)

Каждую неделю Вы сможете найти на моем сайте календарь предстоящих событий в мире, которые могут повлиять на динамику валют на рынке FOREX.

Автор: Андрей Ведихин | 26.03.2006 22:21 | Постоянный адрес | Комментарии (0)

Аллигатор Билла Вильямса (Alligator) – это комбинация трех линий баланса (рис. 1):

• Челюсть Аллигатора (синяя линия) – это 13-периодная скользящая средняя по центральной цене (High+Low)/2, смещенная на 8 баров в будущее;
• Зубы Аллигатора (красная линия) – это 8-периодная скользящая средняя по центральной цене (High+Low)/2, смещенная на 5 баров в будущее;
• Губы Аллигатора (зеленая линия) - это 5-периодная скользящая средняя по центральной цене (High+Low)/2, смещенная на 2 бара в будущее.

Автор: Андрей Ведихин | 24.03.2006 00:01 | Постоянный адрес | Комментарии (2)

Для того чтобы правильно понять Теорию Хаоса Б.Вильямса, необходимо разобраться в определении этого понятия. Традиционно, хаос воспринимается как беспорядочная структура, хотя на самом деле его сущность скорее прямо противоположна хаотичности.

Хаос - это более высокая степень порядка, где организующими звеньями являются бессистемность и случайность как противоположность причинно-следственным связям.

Хаос постоянен, стабильность временна. Финансовые рынки – порождение хаоса.

В линейном мире причина и следствие предсказуемы. В нелинейном (реальном) мире таких отношений между причиной и следствием не существует. Поэтому, с точки зрения Б.Вильямса, использование фундаментального и технического анализа не позволяет регулярно получать прибыль на финансовом рынке.

Автор: Андрей Ведихин | 23.03.2006 00:03 | Постоянный адрес | Комментарии (72)

В этом посте я продолжу рассмотрение сигналов индикатора Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo) и рассмотрю оставшиеся три сигнала.

Автор: Андрей Ведихин | 22.03.2006 00:50 | Постоянный адрес | Комментарии (0)

В этом посте я рассмотрю первые два сигнала индикатора Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo):

• Выход цены из «облака» вниз даёт сигнал на продажу, вверх – на покупку (рис. 1). Зачастую, выйдя из облака, цена проделывает путь, приблизительно равный пути до облака.

Автор: Андрей Ведихин | 21.03.2006 00:05 | Постоянный адрес | Комментарии (0)

Индикатор Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo) создан японским аналитиком Хосодой (псевдоним Санждин Ишимоку). Для добавления индикатора в информационно-торговом терминале MetaTrader 4 выберите пункт меню «Вставка -> Индикаторы -> Осцилляторы -> Ichimoku Kinko Hyo» (рис. 1).

Автор: Андрей Ведихин | 20.03.2006 00:03 | Постоянный адрес | Комментарии (4)

Автор: Андрей Ведихин | 18.03.2006 23:09 | Постоянный адрес | Комментарии (1)

Значение индикатора Накопления/Распределения (Accumulation Distribution, A/D) определяется изменением цены и объема. Изменение цены взвешивается по объему, т.е. чем больше объем, тем весомее вклад изменения цены (за данный промежуток времени) в значение индикатора. К текущему значению Accumulation Distribution (A/D) прибавляется или вычитается определенная часть объема этого бара. Если цена закрытия бара близка к максимальной цене бара, то часть объема будет прибавляться к значению индикатора (чем ближе, тем больше прибавляемая доля). Если цена закрытия бара близка к минимальной цене бара, то часть объема будет вычитаться из A/D (чем ближе к минимуму, тем больше вычитаемая доля). Если цена закрытия находится строго между максимумом и минимумом, значение индикатора не изменяется:

A/D = SUM (((CLOSE - LOW) - (HIGH - CLOSE)) * VOLUME / (HIGH - LOW), N)

Автор: Андрей Ведихин | 17.03.2006 00:00 | Постоянный адрес | Комментарии (0)

Индекс Денежных Потоков (Money Flow Index, MFI) по своей сути очень похож на Индекс относительной силы (RSI). Технология расчета осциллятора:

Автор: Андрей Ведихин | 16.03.2006 00:00 | Постоянный адрес | Комментарии (0)

Индикатор Балансового Объема (On Balance Volume, OBV) разработан Джозефом Гранвиллем. OBV связывает как объем, так и изменение цены, произошедшее на этом объеме.

Итоговому значению объема бара присваивается положительный знак, если цена закрытия текущего бара выше цены закрытия предыдущего бара, и отрицательный в противном случае. Непрерывный совокупный показатель измеряется путем прибавления или вычитания объема в зависимости от направления динамики цен закрытия.

Автор: Андрей Ведихин | 15.03.2006 00:00 | Постоянный адрес | Комментарии (2)

К сожалению, абсолютные величины объема сделок на валютном рынке не доступны даже государственным статистическим организациям, поэтому в качестве объема на рынке FOREX всегда используется такой показатель, как тиковый объем, т.е. количество котировок за период времени. Надо отметить, что в силу практически абсолютной ликвидности валютного рынка динамика тикового объема полностью повторяет динамику объема сделок в абсолютных величинах.

Автор: Андрей Ведихин | 14.03.2006 00:02 | Постоянный адрес | Комментарии (0)

Индикатор Скользящая Средняя Осциллятора (Moving Average of Oscillator, OsMA) рассчитывается в общем случае как разность между осциллятором и скользящей средней по осциллятору. В терминале MetaTrader 4 в качестве осциллятора используется MACD, а в качестве скользящей средней – сигнальная линия (SIGNAL):

OSMA = MACD-SIGNAL

Автор: Андрей Ведихин | 13.03.2006 19:44 | Постоянный адрес | Комментарии (4)

Автор: Андрей Ведихин | 12.03.2006 18:40 | Постоянный адрес | Комментарии (0)

Средний Истинный Диапазон (Average True Range, ATR) - это показатель волатильности рынка, разработанный и описанный У. Уилдером в книге «Новые концепции технических торговых систем».

Истинный диапазон (True Range) есть наибольшая из следующих трех величин:

• разность между максимумом и минимумом текущего бара;
• разность между ценой закрытия предыдущего бара и максимумом текущего бара;
• разность между ценой закрытия предыдущего бара и минимальной ценой текущего бара.

Автор: Андрей Ведихин | 11.03.2006 00:01 | Постоянный адрес | Комментарии (0)

Значения индикатора Процентный Диапазон Вильямса (Williams’ Percent Range, %R) находятся в диапазоне от 0 до –100. При этом положение осциллятора в зоне от -80% до -100% указывает на состояние перепроданности, а значения в диапазоне от -0% до -20% сигнализируют о том, что рынок перекуплен.

Формула расчета индикатора Williams’ Percent Range похожа на формулу для Stochastic Oscillator:

%R = - (MAX (HIGH (i - n)) - CLOSE (i)) / (MAX (HIGH (i - n)) - MIN (LOW (i - n))) * 100

Автор: Андрей Ведихин | 10.03.2006 10:56 | Постоянный адрес | Комментарии (2)

Расчет Индекса Относительной Бодрости (Relative Vigor Index, RVI) базируется на идее того, что на повышательном рынке цена закрытия, как правило, выше цены открытия. А на медвежьем рынке цены закрытия обычно ниже цен открытия. Для нормализации индекса изменение цены делится на максимальный диапазон цен в течение бара:

RVI = (CLOSE - OPEN) / (HIGH - LOW)

Автор: Андрей Ведихин | 09.03.2006 14:50 | Постоянный адрес | Комментарии (0)

От всей души поздравляю вас с Праздником! Свои переживания и поздравления хочу передать в виде маленького, но емкого стихотворения.

Автор: Андрей Ведихин | 08.03.2006 01:04 | Постоянный адрес | Комментарии (0)

Осциллятор Индекс Силы (Force Index) был разработан Александром Элдером. Основная задача индикатора Force Index – измерить силу быков при каждом подъеме и силу медведей при понижательном движении.

Сила каждого движения рынка определяется его направлением, размахом и объемом. Если цена закрытия текущего бара выше, чем предыдущего, то сила положительна. Если текущая цена закрытия ниже, чем предыдущая, то сила отрицательна. Чем больше различие в ценах, тем больше сила. Чем больше объем сделок, тем больше сила.

Автор: Андрей Ведихин | 07.03.2006 00:01 | Постоянный адрес | Комментарии (2)

Цель осциллятора Стохастик (Stochastic) - идентификация ценовых тенденций и разворотов путем слежения за положением цен закрытия внутри последней серии пиков и низов. В основе метода лежит наблюдение следующего факта: когда цены растут, их уровни закрытия имеют тенденцию быть ближе к максимуму. Если котировки имеют тенденцию к падению, то цены закрытия обычно находятся вблизи ценовых минимумов.

Автор: Андрей Ведихин | 06.03.2006 21:53 | Постоянный адрес | Комментарии (0)

Каждую неделю Вы сможете найти на моем сайте календарь предстоящих событий в мире, которые могут повлиять на динамику валют на рынке FOREX.

Автор: Андрей Ведихин | 05.03.2006 20:31 | Постоянный адрес | Комментарии (1)

Индекс Относительной Силы (Relative Strength Index , RSI) разработан У. Уилдером в 1978 г. В настоящее время является одним из самых популярных осцилляторов.

Relative Strength Index рассчитывается по формуле:

RSI = 100 - (100 / (1 + U / D))

Где:
U — среднее значение положительных ценовых изменений за период;
D — среднее значение отрицательных ценовых изменений за период.

Автор: Андрей Ведихин | 03.03.2006 11:53 | Постоянный адрес | Комментарии (3)

Индекс Товарного Канала (Commodity Channel Index, CCI) измеряет отклонение цены инструмента от его среднестатистической цены. Слишком высокие значения индекса (больше +100) указывают на то, что цена находится в зоне перекупленности, а слишком низкие значения (меньше -100) говорят о том, что цена находится в зоне перепроданности.

Автор: Андрей Ведихин | 02.03.2006 00:01 | Постоянный адрес | Комментарии (2)

Каждое значение индикатора Momentum вычисляется как разница между значениями цены через определенный временной интервал. Если нас интересует, например, период 5, то значение осциллятора Momentum будет равно разнице между текущей ценой закрытия и ценой закрытия пять баров назад. Получившиеся отрицательные и положительные значения изображаются на графике, где нулевая линия служит серединой.

Автор: Андрей Ведихин | 01.03.2006 00:01 | Постоянный адрес | Комментарии (0)