Индекс торгового канала (Commodity Channel Index - CCI)
Индекс Товарного Канала (Commodity Channel Index, CCI) измеряет отклонение цены инструмента от его среднестатистической цены. Слишком высокие значения индекса (больше +100) указывают на то, что цена находится в зоне перекупленности, а слишком низкие значения (меньше -100) говорят о том, что цена находится в зоне перепроданности.
Технология расчета индикатора Commodity Channel Index (CCI):
- Найти типичную цену. Для этого необходимо сложить максимум, минимум и цену закрытия каждого бара и разделить сумму на 3:
TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3 - Вычислить n-периодное простое скользящее среднее типичных цен:
SMA (TP, N) = SUM (TP, N) / N - Вычесть полученное SMA(TP, N) из типичных цен TP каждого из предшествующих n периодов:
D = TP - SMA (TP, N) - Вычислить n-периодное простое скользящее среднее абсолютных значений D:
SMA (D, N) = SUM (D, N) / N - Умножить полученное SMA (D, N) на 0,015:
M = SMA (D, N) * 0,015 - Разделить M на D:
CCI = M / D
Где:
HIGH - максимальная цена бара;
LOW - минимальная цена бара;
CLOSE - цена закрытия;
SMA - простое скользящее среднее;
SUM - сумма;
N - количество периодов, используемых для расчета.
Сигналы осциллятора Commodity Channel Index (CCI):
- бычье расхождение / медвежье схождение – основной сигнал. В отличие от большинства других осцилляторов CCI является более чувствительным, поэтому наличие расхождения/схождения не всегда свидетельствует о слабости тренда, в большинстве случаев оно достаточно точно определяет момент начала коррекции (рис. 1);
- в условиях флэта выход из зоны перекупленности (перепроданности) – сигнал на продажу (на покупку).
Рис. 1. Бычье расхождение/медвежье схождение на Commodity Channel Index - CCI
В следующем выпуске я расскажу об индексе относительной силы (Relative Strength Index - RSI).
- все статьи в категории "Технический анализ"
Разделы технического анализа:
- Постулаты технического анализа. Теория Доу.
- Линии тренда. Линии канала. Уровни поддержки/сопротивления. Уровни коррекции Фибоначчи.
- Графические модели разворота: "Голова-Плечи", "Тройная вершина/дно", "Двойная вершина/дно", "Шип".
- Графические модели продолжения: "Треугольник", "Флаг", "Вымпел", "Клин", "Прямоугольник".
- Трендовые индикаторы: MA, Bollinger Bands, MACD, Parabolic, ADX.
- Осцилляторы: принципы анализа, Momentum, CCI, RSI, Stochastic, Force Index, RVI, Williams’ Percent Range, ATR, OsMA.
- Показатели объема: общие принципы, OBV, MFI, A/D.
- Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo)
Комментарии по теме "Индекс торгового канала (Commodity Channel Index - CCI)"
Здравствуйте!хотелось бы уточнить какие настройки индикаторов оптимальны для различных временных периодов?Чтобы как можно меньше было ложных сигналов,ведь на малых временных форматах для торговли внутри дня слишком медленные оссоциляторы крадут пункты прибыли,но настройки на более быстрые периоды чреваты множеству ложных сигналов.
Автор: sergeyderiy | 09.04.2007 14:53
Вы абсолютно правы. Но ответить прямо на Ваш вопрос сложно, т.к. для каждого осциллятора оптимальный период свой.
В своих статьях я попытался указать наиболее оптимальный период для каждого индикатора.
Автор: Андрей Ведихин | 19.04.2007 22:52