Пятое измерение рынка: торговля Линий Баланса
Линия Баланса – это линия, на которой бы находилась цена, если бы не поступало новой информации (Хаоса), влияющей на рынок в настоящей момент. Б.Вильямс попытался с помощью сложнейших математических расчетов и моделирования на компьютере найти эту Линию Баланса и построить гистограмму, которая показывала бы расстояние между ценой и Линией Баланса. К его удивлению оказалось, что это расстояние очень хорошо и с достаточной степенью достоверности описывается гистограммой Awesome Oscillator.
Если представить Линию Баланса в виде вершины горы, то когда на рынок поступает новая информация, цене легче уйти от Линии Баланса, чем вернуться впоследствии к ней ("легче спуститься под гору, чем подняться на нее").
Для того, чтобы понять суть пятого измерения и научиться торговать Линии Баланса, внимательно изучите рис. 1:
- Покупатели были слабее на баре "b" по сравнению с баром "a". Это доказывает более низкий максимум бара "b".
- Почему продавцы были более сильными на баре "b"? Потому что на рынок поступила новая информация (на рисунке обозначена пунктирным квадратиком), которая и изменила соотношение сил.
- Если покупатели воспрянут духом и смогут приподнять рынок (см. бар "c") выше максимума бара "a", то это означает, что произошли сильные изменения в поведении биржевой толпы, которые являются предвестником нашей сделки в рамках пятого измерения.
Рис. 1. Новая информация на графике цены
В нашем случае бар "b" будет являться "базовым". Таким образом, мы подошли к определению "базового бара".
Базовый бар для сигнала на покупку - это либо текущий бар (бар "b", когда еще не было бара "c"), либо самый последний с самой низкой вершиной (бар "b" после появления бара с более высоким максимумом - бар "c").
Базовый бар для сигнала на продажу - это либо текущий бар, либо самый последний с самым высоким донышком.
Сформулируем первые три постулата пятого измерения:
- Изучайте график справа налево.
- Обращайте внимание только на максимумы, если ищите сигнал на покупку. Обращайте внимание только на минимумы, если ищите момент для продажи.
- Найдите базовый бар: для сигналов на покупку (на продажу) базовым баром будет являться или текущий бар, или самый последний бар с минимальным максимумом (с максимальным минимумом).
Если вы нашли базовый бар на покупку или продажу, то вы как минимум прошли свои первые полпути к совершению сделки в рамках пятого измерения рынка Б.Вильямса. О второй необходимой составляющей - поиске момента покупки или продажи Линии Баланса я расскажу в своем следующем выпуске.
Все статьи по "Теории хаоса".
- Почему стоит изучить теорию Хаоса Б.Вильямса
- Как определить тренд с помощью Аллигатора
- Как определить периоды "сна" и "бодроствования Аллигатора с помощью Gator Oscillator"
- Фракталы (Fractals) Б.Вильямса - первое измерение рынка
- Второе измерение рынка: как измерить движущую силу с помощью Awesome Oscillator (AO)
- Третье измерение: как измерить ускорение/замедление движущей силы с помощью Acceleration/Deceleration Oscillator (AC)
- Зональная торговля - четвертое измерение рынка Б.Вильямса
- Пятое измерение рынка: торговля Линий Баланса
- Как выходить из рынка, захватив не менее 80% движения
- Индекс Облегчения Рынка (Market Facilitation Index, BW MFI)
Комментарии по теме "Пятое измерение рынка: торговля Линий Баланса"
Линия баланса - какой это индикатор в MetaTrader?
Автор: xnot | 09.06.2006 17:43
К сожалению, такого нет. Тема расчета лини Баланса покрыта мраком в книжке Б.Вильямса. Но у меня сложилось ощущение, что какая-то из линий Аллигатора может эту роль выполнить. Но стопроцентной уверенности нет :-(
Автор: Андрей Ведихин | 13.06.2006 13:38
Спасибо, у меня тоже такое впечатление сложилось... Как-то нигде Jaw аллигатора не задействован - может это он и имелся в виду.
И ещё вопрос. Например, при зональной торговле появился 5-й зелёный бар и мы покупали, но нужно выставить stopLoss при появлении 5-го зелёного бара ниже его минимальной цены. Но он то только появился - следовательно, нужно ждать 6-го?
(Подобных примеров здесь много, а зональную выбрал - как пример. Сейчас я жду сдедующего бара, чтобы проводить операции над предыдущими. Правильно?)
Автор: xnot | 15.06.2006 16:58
Сорри за задержку с ответом - не сразу вопрос увидел.
Ответ - да, надо ждать пока бар сформируется. Я вообще сторонник того, чтобы текущий (незаконченный) бар вообще никогда и ни при каких обстоятельствах не рассматривать.
Автор: Андрей Ведихин | 04.07.2006 00:35
Если расстояние между ценой и линией баланса достаточно хорошо описывается осциллятором iAO, то можно ли в качестве линии баланса принять линию "цена +/- iAO"?
Автор: zxcc | 08.09.2006 07:05
Я почти уверен, что надо использовать линию челюсти.
Автор: Андрей Ведихин | 12.09.2006 12:23
Если Линия Баланса - челюсти,
то как согласовать положения - "Если фрактал на покупку образовался ниже Зубов Аллигатора или фрактал на продажу – выше Зубов Аллигатора, то такую сделку нужно пропустить, чтобы не кормить Аллигатора." и "Для покупки (продажи) необходим еще один новый максимум (минимум), если Вы идете от Линии Баланса, и два новых максимума (минимума), если Вы приближаетесь к Линии Баланса." Ведь, если мы приближаемся к Линии Челюсти, то ждём пробития фрактала, указывающего против движения Аллигатора.
Автор: Croc | 25.09.2006 17:30
Если честно, то я не нашел формулы расчета Линии Баланса ни в одной книжке Билла Вильямса. Поэтому мне, да и всем, остается только гадать на эту тему.
Я очень много уже получил емейлов с просьбой раскрыть формулу Линии Баланса. Видимо все-таки мне нужно взять и написать емейл Биллу Вильямсу и разъяснить для себя этот момент раз и навсегда.
Автор: Андрей Ведихин | 04.10.2006 00:52
Методы Билла Вильямса замечательны. Проблема в другом. В методе управления капиталом.А это самое трудное и в его технике и об этом он ничего не говорит. Я для себя нашел такой метод и он сильно отличается от описанных в литературе. С традиционными методами управления капитала у меня ничего не получалось. Все гениальное очень просто.
Автор: Игорь | 06.01.2007 20:41
Может поделитесь Вашими наработками?
Автор: Андрей Ведихин | 08.01.2007 13:56
Здравствуйте, хочется узнать что насчет раскрытия формулы Линии Баланса или это до сих пор тайна?
Автор: Руслан | 27.12.2007 22:14
Здравствуйте, А какую роль играет осцилятор Williams Percent Range ?
Автор: Neo | 05.03.2008 00:42
Технический Индикатор Alligator — это комбинация Линий Баланса (Скользящих Средних, Moving Averages), использующих фрактальную геометрию и нелинейную динамику.
Синяя линия (Челюсть Аллигатора) — это Линия Баланса для временного периода, который использовался для построения графика (13-периодное сглаженное скользящее среднее, сдвинутое на 8 баров в будущее);
Красная линия (Зубы Аллигатора) — это Линия Баланса для значимого временного периода на порядок ниже (8-периодное сглаженное скользящее среднее, сдвинутое на 5 баров в будущее);
Зеленая линия (Губы Аллигатора) — это Линия Баланса для значимого временного периода, который ниже еще на один порядок (5-периодное сглаженное скользящее среднее, сдвинутое на 3 бара в будущее).
http://www.metaquotes.ru/techanalysis/indicators/alligator/
Автор: Cthutq | 07.04.2008 11:49